Сравнение SPYJ.DE с IVE
SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and IVE (iShares S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - SPYJ.DE is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYJ.DE returned 3.00%/yr vs 11.50%/yr for IVE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPYJ.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for IVE.
Доходность
Сравнение доходности SPYJ.DE и IVE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYJ.DE торгуется в EUR, в то время как IVE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYJ.DE показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у IVE с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции SPYJ.DE уступали акциям IVE по среднегодовой доходности: 3.00% против 11.50% соответственно.
SPYJ.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.00%
IVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам SPYJ.DE и IVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 8.14% | -2.34% | 4.88% | 7.77% | -20.64% | 41.31% | -18.77% | 23.49% | -0.95% | -3.79% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 9.32% | -0.40% | 19.43% | 18.41% | 0.45% | 34.05% | -7.13% | 34.59% | -4.96% | 1.08% |
Correlation
The correlation between SPYJ.DE and IVE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYJ.DE vs. IVE — Ранг доходности на риск
SPYJ.DE
IVE
Сравнение SPYJ.DE c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYJ.DE | IVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.17 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 14.03 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYJ.DE | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.00 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.81 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.66 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SPYJ.DE и IVE
Максимальная просадка SPYJ.DE за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки IVE в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYJ.DE и IVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYJ.DE | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -56.71% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -5.04% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -22.14% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -22.14% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -36.41% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | 0.00% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -10.03% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.50% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYJ.DE и IVE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что SPYJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYJ.DE | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 1.81% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 7.48% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 10.54% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.51% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.61% | -0.65% |
Сравнение комиссий SPYJ.DE и IVE
SPYJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYJ.DE и IVE
Дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности IVE в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.52% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.57% | 2.80% | 2.70% | 2.67% | 2.91% | 1.76% | 2.70% | 3.16% | 4.36% | 4.02% | 2.53% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYJ.DE and IVE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for SPYJ.DE.
SPYJ.DE is categorized as REIT, while IVE is Large Cap Value Equities. SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while IVE tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SPYJ.DE and 0.18% for IVE.
Подберите оптимальное распределение для SPYJ.DE и IVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор