PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYJ.DE с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYJ.DE с IEMG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SPYJ.DE is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYJ.DE returned 3.07%/yr vs 10.28%/yr for IEMG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SPYJ.DE charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности SPYJ.DE и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYJ.DE торгуется в EUR, в то время как IEMG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYJ.DE показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 27.35%. За последние 10 лет акции SPYJ.DE уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 3.07% против 10.28% соответственно.

SPYJ.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
2.98%
С начала года
13.86%
6 месяцев
15.17%
1 год
17.84%
3 года*
9.23%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.07%

IEMG

1 день
0.82%
1 месяц
1.42%
С начала года
27.35%
6 месяцев
28.23%
1 год
45.12%
3 года*
20.72%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYJ.DE и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		13.86%-2.34%4.88%7.77%-20.63%41.27%-18.75%22.75%-2.91%-4.97%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		27.35%16.83%13.53%8.18%-15.02%6.79%8.15%20.48%-10.93%20.50%

Correlation

The correlation between SPYJ.DE and IEMG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.32

Over the past year, the correlation between SPYJ.DE and IEMG has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SPYJ.DE:
SPYJ.DE с SPYSPYJ.DE с SPY2.DESPYJ.DE с IQQ6.DESPYJ.DE с VOOSPYJ.DE с ESAD.DESPYJ.DE с H4ZL.DESPYJ.DE с IQQ7.DE
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

SPYJ.DE vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYJ.DE
Ранг доходности на риск SPYJ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYJ.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYJ.DE c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYJ.DEIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.21

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.82

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.29

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

14.72

-5.86

SPYJ.DE vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYJ.DE на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYJ.DE и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYJ.DE и IEMG

Максимальная просадка SPYJ.DE за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки IEMG в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYJ.DE и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYJ.DEIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-34.49%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-10.58%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-17.88%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-22.55%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.93%

-32.63%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-3.95%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-9.15%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.07%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYJ.DE и IEMG

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) составляет 4.12%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что SPYJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYJ.DEIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

10.99%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

18.42%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

20.56%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.26%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

19.39%

-2.43%

Сравнение комиссий SPYJ.DE и IEMG

SPYJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYJ.DE и IEMG

Дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности IEMG в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.19%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.45%2.80%2.70%2.67%2.91%1.76%2.70%2.61%2.24%2.79%2.53%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPYJ.DE and IEMG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for SPYJ.DE.

SPYJ.DE is categorized as REIT, while IEMG is Emerging Markets Diversified. SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SPYJ.DE and 0.09% for IEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYJ.DE и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор