Сравнение SPYI с XSPI
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. SPYI is actively managed, while XSPI is passively managed. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.98%/yr for XSPI.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и XSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
XSPI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $164.26M | $144.49M | $150.73M | |
| $4.35M | $3.29M | $3.19M |
Сравнение доходности по годам SPYI и XSPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 8.26% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 9.98% |
Correlation
The correlation between SPYI and XSPI is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. XSPI — Ранг доходности на риск
SPYI
XSPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYI c XSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI | XSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYI и XSPI
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки XSPI в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и XSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -11.78% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.31% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -2.23% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и XSPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 18.13% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 18.13% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 18.13% | -5.17% |
Сравнение комиссий SPYI и XSPI
SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии XSPI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и XSPI
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности XSPI в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.68% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 9.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SPYI and XSPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 9.64% for XSPI.
Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.98% for XSPI.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и XSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор