PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с IPDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. SPYI charges 0.68%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и IPDP

2026 (YTD)
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.26%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов SPYI и IPDP

Секторы
SPYI
IPDP

Технологии

35.5%
13.1%

Финансовые услуги

11.8%
18.6%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.6%

Здравоохранение

8.5%
13.6%

Промышленность

8.4%
45.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

SPYI
35.5%
IPDP
13.1%

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
IPDP
18.6%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
IPDP

-

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
IPDP
3.6%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
IPDP
13.6%

Промышленность

SPYI
8.4%
IPDP
45.1%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
IPDP
3.9%

Энергетика

SPYI
3.5%
IPDP

-

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
IPDP

-

Недвижимость

SPYI
2.0%
IPDP

-

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
IPDP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с SCHDIPDP с MAIN

Доходность на риск

SPYI vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPYI и IPDP

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

0.00%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

0.00%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

0.00%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

0.00%

+12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

0.00%

+12.92%

Сравнение комиссий SPYI и IPDP

SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и IPDP

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Neos and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор