PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с BIGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с BIGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYI returned 19.90% vs 21.19% for BIGY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for BIGY.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и BIGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у BIGY с доходностью 4.20%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
19.90%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIGY

1 день
0.48%
1 месяц
-0.79%
С начала года
4.20%
6 месяцев
5.06%
1 год
21.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и BIGY

2026 (YTD)20252024
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%-0.62%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		4.20%19.14%-0.10%

Correlation

The correlation between SPYI and BIGY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.93

The correlation between SPYI and BIGY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и BIGY

Секторы
SPYI
BIGY

Технологии

35.5%
34.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
10.8%

Промышленность

8.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
11.4%

Энергетика

3.5%
4.5%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPYI
35.5%
BIGY
34.5%

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
BIGY
11.8%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
BIGY
12.1%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
BIGY
10.2%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
BIGY
10.8%

Промышленность

SPYI
8.4%
BIGY
4.4%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
BIGY
11.4%

Энергетика

SPYI
3.5%
BIGY
4.5%

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
BIGY

-

Недвижимость

SPYI
2.0%
BIGY

-

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
BIGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ

Доходность на риск

SPYI vs. BIGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c BIGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIBIGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.94

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.63

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.55

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

9.79

+3.26

SPYI vs. BIGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGY равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и BIGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и BIGY

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки BIGY в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и BIGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIBIGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-18.93%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.34%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.84%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-2.55%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.17%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и BIGY

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) имеют волатильность 3.62% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIBIGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.54%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

8.24%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

10.96%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

16.77%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

16.77%

-3.78%

Сравнение комиссий SPYI и BIGY

SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BIGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и BIGY

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что меньше доходности BIGY в 11.97%

ПозицияTTM2025202420232022
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.97%12.49%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPYI and BIGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYI has higher volatility (3.62%) compared to BIGY (3.54%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs BIGY's -18.93%.

On 1-year performance, BIGY leads with 21.19% vs 19.90% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIGY has performed better with a 21.19% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.

BIGY has the higher dividend yield at 11.97%, compared with 11.80% for SPYI.

They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.99% for BIGY.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и BIGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор