PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYI.DE с WBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI.DE с WBALX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and WBALX (Weitz Balanced Fund) are both funds - SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while WBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Weitz. Over the past 10 years, SPYI.DE returned 11.59%/yr vs 5.34%/yr for WBALX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI.DE charges 0.17%/yr vs 0.85%/yr for WBALX.

Доходность

Сравнение доходности SPYI.DE и WBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Weitz Balanced Fund (WBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYI.DE торгуется в EUR, в то время как WBALX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WBALX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYI.DE показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у WBALX с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции SPYI.DE превзошли акции WBALX по среднегодовой доходности: 11.59% против 5.34% соответственно.

SPYI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
9.40%
С начала года
13.13%
1 год
23.93%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.59%

WBALX

1 день
0.90%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
1.78%
С начала года
4.49%
1 год
5.51%
3 года*
4.22%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI.DE и WBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		13.13%9.07%22.98%17.54%-12.93%27.77%5.37%29.81%-6.73%8.25%
WBALX
Weitz Balanced Fund		4.49%-8.55%13.91%5.99%-4.36%21.57%-0.78%20.60%2.83%-2.50%

Correlation

The correlation between SPYI.DE and WBALX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г.

0.50

Over the past year, the correlation between SPYI.DE and WBALX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Weitz Balanced Fund

Часто сравнивают с SPYI.DE:
SPYI.DE с SPYY.DESPYI.DE с SXR8.DESPYI.DE с IWDA.ASSPYI.DE с SCHDSPYI.DE с VOOSPYI.DE с IQSA.LSPYI.DE с 8PSG.DE
Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с WPOPXWBALX с WPVLXWBALX с WCPNXWBALX с WVALXWBALX с WEFIX

Доходность на риск

SPYI.DE vs. WBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI.DE c WBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Weitz Balanced Fund (WBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYI.DEWBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.83

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.17

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.27

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

2.71

+11.87

SPYI.DE vs. WBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI.DE на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа WBALX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI.DE и WBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI.DE и WBALX

Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки WBALX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и WBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYI.DEWBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-31.69%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-4.98%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-14.95%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-14.95%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-15.46%

-19.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-6.17%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-5.75%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.33%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI.DE и WBALX

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Weitz Balanced Fund (WBALX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что SPYI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYI.DEWBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.12%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

6.01%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

7.62%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

8.93%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

9.64%

+6.28%

Сравнение комиссий SPYI.DE и WBALX

SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WBALX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI.DE и WBALX

SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBALX
Weitz Balanced Fund		6.47%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%

Часто задаваемые вопросы

SPYI.DE and WBALX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI.DE и WBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор