Сравнение SPYI.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPYI.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYI.DE или VOO.
Основные характеристики
| SPYI.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.24% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 30.32% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 8.31% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.59% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 16.58 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.64% | 12.34% |
| Макс. просадка | -34.60% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPYI.DE и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPYI.DE и VOO
С начала года, SPYI.DE показывает доходность 22.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции SPYI.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.59% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI.DE и VOO
SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYI.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI.DE и VOO
SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI.DE и VOO
Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -34.60%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI.DE и VOO
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SPYI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.