PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYH с TSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH с TSPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYH is a Equity Hedged fund actively managed by NEOS, while TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. Both are actively managed. Over the past year, SPYH returned 19.10% vs 26.85% for TSPY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYH и TSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYH показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью 8.92%.

SPYH

1 день
0.28%
1 месяц
3.03%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.46%
1 год
19.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPY

1 день
-0.27%
1 месяц
4.33%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.09%
1 год
26.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYH и TSPY

2026 (YTD)2025
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		6.04%21.09%
TSPY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF		8.92%26.01%

Correlation

The correlation between SPYH and TSPY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.90

The correlation between SPYH and TSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF

Часто сравнивают с SPYH:
SPYH с SPYISPYH с TRIOSPYH с XYLDSPYH с SNTHSPYH с THEQSPYH с EGGYSPYH с PHDG
Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с XDTETSPY с TDAQTSPY с QDVOTSPY с GPIX

Доходность на риск

SPYH vs. TSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYH
Ранг доходности на риск SPYH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH c TSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYHTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.31

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.22

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.80

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

12.47

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYH vs. TSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPY равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH и TSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYHTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

1.16

+0.79

Просадки

Сравнение просадок SPYH и TSPY

Максимальная просадка SPYH за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и TSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYHTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.39%

-18.02%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-9.63%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.39%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-2.52%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.16%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH и TSPY

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) составляет 1.49%, в то время как у TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что SPYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYHTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.55%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

8.72%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

11.68%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

16.04%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

16.04%

-3.70%

Сравнение комиссий SPYH и TSPY

И SPYH, и TSPY имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH и TSPY

Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности TSPY в 13.71%

ПозицияTTM20252024
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.52%5.54%0.00%
TSPY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF		13.71%13.69%3.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPYH and TSPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSPY has higher volatility (2.55%) compared to SPYH (1.49%). In terms of maximum drawdown, SPYH dropped -6.39% vs TSPY's -18.02%.

On 1-year performance, TSPY leads with 26.85% vs 19.10% for SPYH. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 26.85% return vs 19.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYH and TSPY have the same expense ratio: 0.68% per year.

TSPY has the higher dividend yield at 13.71%, compared with 7.52% for SPYH.

SPYH is categorized as Equity Hedged, while TSPY is Derivative Income. They also come from different issuers: NEOS and TappAlpha.

SPYH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH и TSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор