PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYGX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYGX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и WWNPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-24.35%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-8.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%.

SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
—

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с SPYGSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с CSPX.LSPYGX с VOOG
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий SPYGX и WWNPX

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
SPYGX
Spyglass Growth Fund

Доходность на риск

SPYGX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.15

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.46

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.20

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

0.32

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWNPX равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.50

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.55

-0.24

Корреляция

Корреляция между SPYGX и WWNPX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и WWNPX

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.

TTM20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и WWNPX

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-67.87%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-32.61%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-41.13%

-18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-15.90%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-13.85%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

20.16%

-10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и WWNPX

Текущая волатильность для Spyglass Growth Fund (SPYGX) составляет 8.55%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

9.22%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

24.58%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

36.48%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

32.56%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

28.17%

+1.02%