PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с MDYG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 17.91%/yr vs 11.74%/yr for MDYG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции MDYG по среднегодовой доходности: 17.91% против 11.74% соответственно.

SPYG

1 день
0.41%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.17%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.92%
10 лет*
17.91%

MDYG

1 день
0.58%
1 месяц
4.29%
С начала года
18.87%
6 месяцев
17.59%
1 год
31.67%
3 года*
16.93%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и MDYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.70%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		18.87%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%

Correlation

The correlation between SPYG and MDYG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.81

The correlation between SPYG and MDYG shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYG и MDYG

Секторы
SPYG
MDYG

Технологии

53.2%
24.8%

Коммуникационные услуги

16.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.5%

Финансовые услуги

8.4%
6.7%

Здравоохранение

5.8%
13.7%

Промышленность

5.1%
30.2%

Коммунальные услуги

1.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

0.9%
1.8%

Недвижимость

0.5%
5.3%

Сырьевые материалы

0.3%
3.5%

Энергетика

0.1%
3.2%

Технологии

SPYG
53.2%
MDYG
24.8%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.1%
MDYG
1.4%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.5%
MDYG
7.5%

Финансовые услуги

SPYG
8.4%
MDYG
6.7%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
MDYG
13.7%

Промышленность

SPYG
5.1%
MDYG
30.2%

Коммунальные услуги

SPYG
1.1%
MDYG
2.0%

Потребительский защитный сектор

SPYG
0.9%
MDYG
1.8%

Недвижимость

SPYG
0.5%
MDYG
5.3%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
MDYG
3.5%

Энергетика

SPYG
0.1%
MDYG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHDMDYG с VOO

Доходность на риск

SPYG vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.68

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.41

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.98

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

11.86

-3.77

SPYG vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDYG равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и MDYG

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-58.44%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-9.91%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-25.45%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-29.26%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-39.27%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-0.48%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-8.02%

-16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.49%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и MDYG

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеют волатильность 6.33% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.17%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

13.87%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

17.59%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

20.70%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.09%

-0.39%

Сравнение комиссий SPYG и MDYG

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MDYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и MDYG

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности MDYG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and MDYG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (6.33%) compared to MDYG (6.17%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs MDYG's -58.44%.

On 10-year performance, SPYG leads with 17.91% vs 11.74% for MDYG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MDYG has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 17.91% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MDYG.

MDYG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.48% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while MDYG is Mid Cap Growth Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.15% for MDYG.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор