PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с FNCMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 18.16%/yr vs 19.34%/yr for FNCMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции SPYG уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 18.16% против 19.34% соответственно.

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%

FNCMX

1 день
-0.88%
1 месяц
6.11%
С начала года
15.79%
6 месяцев
14.55%
1 год
38.83%
3 года*
27.53%
5 лет*
15.16%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		15.79%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Correlation

The correlation between SPYG and FNCMX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.93

The correlation between SPYG and FNCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SCHD

Доходность на риск

SPYG vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGFNCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.43

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.19

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.03

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

11.93

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SPYG и FNCMX

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и FNCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-55.08%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.01%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-24.20%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-35.64%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-35.64%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.88%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-7.86%

-16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.30%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и FNCMX

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеют волатильность 4.34% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.27%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

12.14%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.25%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

22.46%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

22.05%

-1.41%

Сравнение комиссий SPYG и FNCMX

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и FNCMX

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности FNCMX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.44%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPYG and FNCMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to FNCMX (4.27%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs FNCMX's -55.08%.

FNCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и FNCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор