PortfoliosLab logo
Сравнение FNCMX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNCMX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
602.00%
370.37%
FNCMX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNCMX:

0.46

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

FNCMX:

0.81

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

FNCMX:

1.11

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

FNCMX:

0.49

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

FNCMX:

1.72

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

FNCMX:

6.85%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

FNCMX:

25.76%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FNCMX:

-55.71%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FNCMX:

-14.79%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, FNCMX показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции FNCMX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.45% против 10.35% соответственно.


FNCMX

С начала года

-10.98%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-6.54%

1 год

9.92%

5 лет

15.75%

10 лет

13.45%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNCMX и SCHD

FNCMX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCMX: 0.29%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNCMX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNCMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNCMX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNCMX: 0.46
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино FNCMX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNCMX: 0.81
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега FNCMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNCMX: 1.11
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара FNCMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNCMX: 0.49
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина FNCMX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNCMX: 1.72
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.23
FNCMX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и SCHD

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.68%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и SCHD

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.79%
-11.33%
FNCMX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и SCHD

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что FNCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
11.25%
FNCMX
SCHD