PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с DGRW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 17.91%/yr vs 14.13%/yr for DGRW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 17.91% против 14.13% соответственно.

SPYG

1 день
0.41%
1 месяц
-2.81%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.17%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.92%
10 лет*
17.91%

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
-0.55%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.70%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between SPYG and DGRW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.86

The correlation between SPYG and DGRW shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYG и DGRW

Секторы
SPYG
DGRW

Технологии

53.2%
32.1%

Коммуникационные услуги

16.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.1%

Финансовые услуги

8.4%
11.3%

Здравоохранение

5.8%
12.8%

Промышленность

5.1%
9.9%

Коммунальные услуги

1.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
6.7%

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.3%
3.3%

Энергетика

0.1%
5.0%

Технологии

SPYG
53.2%
DGRW
32.1%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.1%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.5%
DGRW
7.1%

Финансовые услуги

SPYG
8.4%
DGRW
11.3%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
DGRW
12.8%

Промышленность

SPYG
5.1%
DGRW
9.9%

Коммунальные услуги

SPYG
1.1%
DGRW
0.2%

Потребительский защитный сектор

SPYG
0.9%
DGRW
6.7%

Недвижимость

SPYG
0.5%
DGRW

-

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
DGRW
3.3%

Энергетика

SPYG
0.1%
DGRW
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

SPYG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.76

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.53

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.15

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

9.28

-1.19

SPYG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и DGRW

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-32.04%

-35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-8.30%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-16.21%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-17.27%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-32.04%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-1.93%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-3.01%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.92%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и DGRW

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

3.41%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

8.04%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

10.16%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

14.01%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

16.23%

+4.47%

Сравнение комиссий SPYG и DGRW

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и DGRW

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DGRW в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and DGRW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (6.33%) compared to DGRW (3.41%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, SPYG leads with 17.91% vs 14.13% for DGRW. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 17.91% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRW has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.48% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while DGRW is Dividend. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор