PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYE.DE с ZPRX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYE.DE с ZPRX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYE.DE (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) and ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both Europe Equities funds from State Street - SPYE.DE tracks the MSCI Europe while ZPRX.DE tracks the MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYE.DE returned 9.09%/yr vs 8.15%/yr for ZPRX.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPYE.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ZPRX.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYE.DE и ZPRX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYE.DE показывает доходность 7.68%, а ZPRX.DE немного выше – 7.81%. За последние 10 лет акции SPYE.DE превзошли акции ZPRX.DE по среднегодовой доходности: 9.09% против 8.15% соответственно.

SPYE.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.21%
С начала года
7.68%
6 месяцев
10.03%
1 год
16.22%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.86%
10 лет*
9.09%

ZPRX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.81%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.80%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYE.DE и ZPRX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		7.68%20.32%8.24%15.50%-9.42%25.11%-3.25%27.31%-10.83%10.49%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		7.81%26.81%4.28%15.28%-13.52%27.58%-3.52%29.02%-19.20%12.89%

Correlation

The correlation between SPYE.DE and ZPRX.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

0.86

The correlation between SPYE.DE and ZPRX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYE.DE:
SPYE.DE с SPYSPYE.DE с SPYI.DESPYE.DE с SPEUSPYE.DE с EYLDSPYE.DE с LCUK.DESPYE.DE с MIVA.DESPYE.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY

Доходность на риск

SPYE.DE vs. ZPRX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYE.DE
Ранг доходности на риск SPYE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYE.DE c ZPRX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYE.DEZPRX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.23

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.82

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.47

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

5.42

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYE.DE vs. ZPRX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYE.DE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRX.DE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYE.DE и ZPRX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYE.DEZPRX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SPYE.DE и ZPRX.DE

Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки ZPRX.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и ZPRX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYE.DEZPRX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-43.93%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-11.63%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-15.95%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-27.52%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-43.93%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.51%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.71%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.16%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYE.DE и ZPRX.DE

SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) имеют волатильность 4.24% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYE.DEZPRX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.17%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

11.30%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

13.94%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.69%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

18.14%

-2.43%

Сравнение комиссий SPYE.DE и ZPRX.DE

SPYE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZPRX.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYE.DE и ZPRX.DE

Ни SPYE.DE, ни ZPRX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYE.DE and ZPRX.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

SPYE.DE tracks MSCI Europe, while ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Their fees differ too: 0.25% for SPYE.DE and 0.30% for ZPRX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYE.DE и ZPRX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор