PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYE.DE с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYE.DE с SPEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYE.DE (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds from State Street - SPYE.DE tracks the MSCI Europe while SPEU tracks the STOXX Europe Total Market. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYE.DE returned 9.09%/yr vs 8.81%/yr for SPEU. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYE.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности SPYE.DE и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYE.DE торгуется в EUR, в то время как SPEU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 6.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYE.DE имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции SPEU немного отстают с 8.81%.

SPYE.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.21%
С начала года
7.68%
6 месяцев
10.03%
1 год
16.22%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.86%
10 лет*
9.09%

SPEU

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.33%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.08%
1 год
15.37%
3 года*
13.16%
5 лет*
9.05%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYE.DE и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		7.68%20.32%8.24%15.50%-9.42%25.11%-3.25%27.31%-10.83%10.49%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		6.61%19.69%8.66%16.26%-10.76%24.89%-2.41%29.00%-9.74%8.59%

Correlation

The correlation between SPYE.DE and SPEU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.76

The correlation between SPYE.DE and SPEU has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с SPYE.DE:
SPYE.DE с SPYSPYE.DE с SPYI.DESPYE.DE с EYLDSPYE.DE с LCUK.DESPYE.DE с MIVA.DESPYE.DE с H4ZA.DESPYE.DE с SPYM.DE
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO

Доходность на риск

SPYE.DE vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYE.DE
Ранг доходности на риск SPYE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYE.DE c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYE.DESPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.15

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.67

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.50

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

5.97

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYE.DE vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYE.DE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYE.DE и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYE.DESPEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.25

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SPYE.DE и SPEU

Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки SPEU в -57.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYE.DESPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-57.14%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-10.27%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-15.07%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-21.01%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-36.96%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.73%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-12.90%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.58%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYE.DE и SPEU

SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 4.24% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYE.DESPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.44%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

11.20%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

13.46%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.52%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

16.85%

-1.14%

Сравнение комиссий SPYE.DE и SPEU

SPYE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYE.DE и SPEU

SPYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.42%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYE.DE and SPEU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for SPYE.DE.

SPYE.DE tracks MSCI Europe, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market. Their fees differ too: 0.25% for SPYE.DE and 0.09% for SPEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYE.DE и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор