Сравнение SPYE.DE с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
SPYE.DE и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYE.DE и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYE.DE и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYE.DE SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 1.43% | 20.32% | 8.24% | 15.50% | -9.42% | 25.11% | -3.25% | 27.31% | -10.83% | 10.49% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 1.77% | 19.69% | 8.66% | 16.26% | -10.76% | 24.89% | -2.41% | 29.00% | -9.74% | 8.59% |
Разные валюты инструментов
SPYE.DE торгуется в EUR, в то время как SPEU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYE.DE показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 1.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYE.DE имеют среднегодовую доходность 8.92%, а акции SPEU немного впереди с 9.00%.
SPYE.DE
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 8.92%
SPEU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYE.DE и SPEU
SPYE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYE.DE vs. SPEU — Ранг доходности на риск
SPYE.DE
SPEU
Сравнение SPYE.DE c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYE.DE | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 5.02 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYE.DE | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.22 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPYE.DE и SPEU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYE.DE и SPEU
SPYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYE.DE SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок SPYE.DE и SPEU
Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки SPEU в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYE.DE | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -62.45% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.09% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -32.70% | +13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -36.83% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -7.28% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -13.92% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.19% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYE.DE и SPEU
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) составляет 5.70%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что SPYE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYE.DE | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 6.32% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.77% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 16.51% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 14.33% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 16.85% | -1.17% |