PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYE.DE с SXRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYE.DE с SXRY.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

SPYE.DE (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - SPYE.DE tracks the MSCI Europe while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYE.DE returned 10.12%/yr vs 16.60%/yr for SXRY.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYE.DE charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYE.DE и SXRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYE.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 17.22%. За последние 10 лет акции SPYE.DE уступали акциям SXRY.DE по среднегодовой доходности: 10.12% против 16.60% соответственно.

SPYE.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
2.16%
С начала года
9.96%
6 месяцев
10.79%
1 год
20.39%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.01%
10 лет*
10.12%

SXRY.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
3.15%
С начала года
17.22%
6 месяцев
18.03%
1 год
34.74%
3 года*
29.01%
5 лет*
20.33%
10 лет*
16.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYE.DE и SXRY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		9.96%20.32%8.24%15.50%-9.42%25.11%-3.25%27.31%-10.83%10.49%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		17.22%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%

Correlation

The correlation between SPYE.DE and SXRY.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.80

The correlation between SPYE.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SPYE.DE:
SPYE.DE с SPYSPYE.DE с SPYI.DESPYE.DE с SPEUSPYE.DE с EYLDSPYE.DE с LCUK.DESPYE.DE с MIVA.DESPYE.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

SPYE.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYE.DE
Ранг доходности на риск SPYE.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYE.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYE.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYE.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYE.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYE.DESXRY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.26

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.09

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.71

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

13.73

-5.08

SPYE.DE vs. SXRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYE.DE на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRY.DE равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYE.DE и SXRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYE.DE и SXRY.DE

Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и SXRY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYE.DESXRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-43.59%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-9.69%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-17.61%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-25.00%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-40.81%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.82%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-11.60%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.62%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYE.DE и SXRY.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) составляет 2.86%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SPYE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYE.DESXRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.01%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

12.81%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

15.91%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

18.29%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

19.60%

-4.22%

Сравнение комиссий SPYE.DE и SXRY.DE

SPYE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SXRY.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYE.DE и SXRY.DE

Ни SPYE.DE, ни SXRY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYE.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

SPYE.DE tracks MSCI Europe, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.25% for SPYE.DE and 0.33% for SXRY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYE.DE и SXRY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор