Сравнение SPYD с XLRE
SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 9.09%/yr vs 7.15%/yr for XLRE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и XLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYD показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции SPYD превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 9.09% против 7.15% соответственно.
SPYD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.09%
XLRE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам SPYD и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 14.73% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Correlation
The correlation between SPYD and XLRE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between SPYD and XLRE shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYD vs. XLRE — Ранг доходности на риск
SPYD
XLRE
Сравнение SPYD c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYD | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.34 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 3.69 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYD и XLRE
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYD | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -38.83% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -8.33% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -16.74% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -34.12% | +11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -38.83% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -9.58% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.03% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и XLRE
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 2.92%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYD | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.81% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 10.20% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 13.83% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 19.10% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 20.42% | -0.64% |
Сравнение комиссий SPYD и XLRE
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и XLRE
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности XLRE в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.05% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.08% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
SPYD and XLRE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLRE has higher volatility (4.81%) compared to SPYD (2.92%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs XLRE's -38.83%.
On 10-year performance, SPYD leads with 9.09% vs 7.15% for XLRE. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 9.09% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for XLRE.
SPYD has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.08% for XLRE.
SPYD is categorized as S&P 500, while XLRE is REIT. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.13% for XLRE.
SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYD и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор