PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYD с RSPU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).

SPYD и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYD и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям RSPU по среднегодовой доходности: 8.45% против 10.01% соответственно.

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE

Сравнение комиссий SPYD и RSPU

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RSPU в 0.40%.

RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

SPYD vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDRSPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.29

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.75

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.43

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

6.02

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа RSPU равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDRSPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.29

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Корреляция

Корреляция между SPYD и RSPU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и RSPU

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности RSPU в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Просадки

Сравнение просадок SPYD и RSPU

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, примерно равная максимальной просадке RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и RSPU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYDRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-48.08%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-8.35%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-21.86%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-36.85%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-2.74%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.88%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.37%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и RSPU

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.03%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYDRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.73%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

9.78%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.34%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.81%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

19.04%

+0.76%