PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с QDVD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с QDVD.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and QDVD.DE (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while QDVD.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.85%/yr vs 11.63%/yr for QDVD.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for QDVD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и QDVD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYD торгуется в USD, в то время как QDVD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYD показывает доходность 13.63%, а QDVD.DE немного выше – 14.16%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям QDVD.DE по среднегодовой доходности: 8.85% против 11.63% соответственно.

SPYD

1 день
-0.96%
1 месяц
5.26%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.94%
1 год
19.77%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.70%
10 лет*
8.85%

QDVD.DE

1 день
0.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.49%
1 год
29.60%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.28%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и QDVD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		13.63%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		14.16%17.58%14.94%14.04%-6.53%21.95%-0.31%22.57%-4.23%18.89%

Correlation

The correlation between SPYD and QDVD.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.50

The correlation between SPYD and QDVD.DE shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с QDVD.DE:
QDVD.DE с IQQ0.DEQDVD.DE с FUSD.LQDVD.DE с VHYD.LQDVD.DE с SCHDQDVD.DE с DGRA.LQDVD.DE с GLDQDVD.DE с SPY

Доходность на риск

SPYD vs. QDVD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QDVD.DE
Ранг доходности на риск QDVD.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVD.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVD.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVD.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c QDVD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDQDVD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.60

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.86

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.62

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

13.85

-5.65

SPYD vs. QDVD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа QDVD.DE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и QDVD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и QDVD.DE

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки QDVD.DE в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и QDVD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDQDVD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-33.22%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-8.13%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-18.43%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-18.43%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-33.22%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-3.36%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.13%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и QDVD.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.16%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDQDVD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.59%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.32%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

11.37%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.42%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

14.97%

+4.82%

Сравнение комиссий SPYD и QDVD.DE

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDVD.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и QDVD.DE

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности QDVD.DE в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		1.07%1.72%1.88%2.04%2.34%1.99%2.72%2.37%2.43%2.28%2.19%2.44%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.09%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and QDVD.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for QDVD.DE.

SPYD is categorized as S&P 500, while QDVD.DE is ESG. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while QDVD.DE tracks MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.35% for QDVD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и QDVD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор