Сравнение SPYD с GOOGL
SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 10 years, SPYD returned 9.09%/yr vs 25.76%/yr for GOOGL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYD показывает доходность 14.73%, а GOOGL немного выше – 15.06%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 9.09% против 25.76% соответственно.
SPYD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.09%
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 106.51%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
Сравнение доходности по годам SPYD и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 14.73% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between SPYD and GOOGL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between SPYD and GOOGL has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYD vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
SPYD
GOOGL
Сравнение SPYD c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYD | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.59 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 5.20 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 18.48 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYD и GOOGL
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYD | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -65.29% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -20.37% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -29.81% | +13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -44.32% | +22.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -44.32% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.61% | +10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -13.01% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.72% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и GOOGL
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 2.92%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYD | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 7.24% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 20.82% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 29.31% | -17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 31.33% | -15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 29.13% | -9.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и GOOGL
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности GOOGL в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.05% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SPYD and GOOGL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (7.24%) compared to SPYD (2.92%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYD и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор