Сравнение SPYD.DE с SCHD
SPYD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - SPYD.DE tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD.DE returned 8.39%/yr vs 12.06%/yr for SCHD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD.DE charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SPYD.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYD.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYD.DE показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции SPYD.DE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.39% против 12.06% соответственно.
SPYD.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 15.34%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.39%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 17.77%
- С начала года
- 25.66%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам SPYD.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 15.34% | -3.53% | 14.02% | -1.46% | 5.40% | 36.24% | -8.60% | 25.98% | 0.02% | 1.45% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 25.24% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between SPYD.DE and SCHD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.61 |
The correlation between SPYD.DE and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYD.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SPYD.DE
SCHD
Сравнение SPYD.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYD.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 6.74 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 16.98 | -10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYD.DE и SCHD
Максимальная просадка SPYD.DE за все время составила -35.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYD.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.89% | -32.28% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -4.15% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -21.40% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -21.40% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -32.28% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -4.40% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.65% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD.DE и SCHD
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) составляет 3.24%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что SPYD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYD.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.02% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 8.73% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 11.75% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 14.62% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 17.45% | -1.61% |
Сравнение комиссий SPYD.DE и SCHD
SPYD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD.DE и SCHD
Дивидендная доходность SPYD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SCHD в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.18% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1.96% | 2.23% | 1.97% | 2.30% | 2.16% | 2.07% | 2.52% | 2.01% | 1.66% | 1.87% | 1.74% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
SPYD.DE and SCHD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for SPYD.DE.
SPYD.DE tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for SPYD.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для SPYD.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор