Сравнение SPYD.DE с XDND.DE
SPYD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and XDND.DE (Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc)) are both Dividend funds - SPYD.DE tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while XDND.DE tracks the MSCI North America High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD.DE returned 8.39%/yr vs 9.32%/yr for XDND.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPYD.DE charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for XDND.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYD.DE и XDND.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYD.DE показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у XDND.DE с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции SPYD.DE уступали акциям XDND.DE по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.32% соответственно.
SPYD.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 15.34%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.39%
XDND.DE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам SPYD.DE и XDND.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 15.34% | -3.53% | 14.02% | -1.46% | 5.40% | 36.24% | -8.60% | 25.98% | 0.02% | 1.45% |
XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) | 16.84% | 0.21% | 17.37% | 2.26% | 0.85% | 33.35% | -8.47% | 25.76% | -0.21% | 4.27% |
Correlation
The correlation between SPYD.DE and XDND.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between SPYD.DE and XDND.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYD.DE vs. XDND.DE — Ранг доходности на риск
SPYD.DE
XDND.DE
Сравнение SPYD.DE c XDND.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) и Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) (XDND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYD.DE | XDND.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 4.63 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 14.16 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYD.DE и XDND.DE
Максимальная просадка SPYD.DE за все время составила -35.89%, что больше максимальной просадки XDND.DE в -32.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD.DE и XDND.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYD.DE | XDND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.89% | -32.18% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -4.92% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -18.13% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -18.13% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -32.18% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.02% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.82% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.61% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD.DE и XDND.DE
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) (XDND.DE) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPYD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYD.DE | XDND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.79% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 7.07% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 9.51% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 12.52% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.08% | -0.24% |
Сравнение комиссий SPYD.DE и XDND.DE
SPYD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XDND.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD.DE и XDND.DE
Дивидендная доходность SPYD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как XDND.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1.96% | 2.23% | 1.97% | 2.30% | 2.16% | 2.07% | 2.52% | 2.01% | 1.66% | 1.87% | 1.74% | 2.02% |
XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYD.DE and XDND.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYD.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for XDND.DE.
SPYD.DE tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while XDND.DE tracks MSCI North America High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for SPYD.DE and 0.39% for XDND.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYD.DE и XDND.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор