Сравнение SPYD.DE с SPY5.DE
SPYD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYD.DE is a Dividend fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD.DE returned 8.39%/yr vs 14.16%/yr for SPY5.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD.DE charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYD.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYD.DE показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции SPYD.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 8.39% против 14.16% соответственно.
SPYD.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 15.34%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.39%
SPY5.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам SPYD.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 15.34% | -3.53% | 14.02% | -1.46% | 5.40% | 36.24% | -8.60% | 25.98% | 0.02% | 1.45% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.84% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.44% | -2.03% | 6.29% |
Correlation
The correlation between SPYD.DE and SPY5.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between SPYD.DE and SPY5.DE has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYD.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
SPYD.DE
SPY5.DE
Сравнение SPYD.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYD.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.01 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 10.65 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYD.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка SPYD.DE за все время составила -35.89%, что больше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYD.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.89% | -33.86% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -7.15% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -23.34% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -23.34% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -33.86% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.31% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -3.90% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.02% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD.DE и SPY5.DE
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SPYD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYD.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.99% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 7.82% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 11.75% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 15.23% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.07% | -0.23% |
Сравнение комиссий SPYD.DE и SPY5.DE
SPYD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD.DE и SPY5.DE
Дивидендная доходность SPYD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SPY5.DE в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.91% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.43% | 0.80% | 1.21% | 1.57% | 1.69% |
SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1.96% | 2.23% | 1.97% | 2.30% | 2.16% | 2.07% | 2.52% | 2.01% | 1.66% | 1.87% | 1.74% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
SPYD.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for SPYD.DE.
SPYD.DE is categorized as Dividend, while SPY5.DE is S&P 500. SPYD.DE tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for SPYD.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYD.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор