PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYC с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYC и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и SPYG


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
-6.79%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%8.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYC показывает доходность -6.79%, а SPYG немного ниже – -6.91%.


SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий SPYC и SPYG

SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


Доходность на риск

SPYC vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYCSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.04

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.62

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.75

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

6.81

-3.07

SPYC vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYCSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.04

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.20

Корреляция

Корреляция между SPYC и SPYG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и SPYG

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SPYG в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и SPYG

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SPYG.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYCSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-67.63%

+39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-13.76%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-32.67%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-9.06%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-24.48%

+16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.55%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и SPYG

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYCSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

7.32%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

12.90%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

22.42%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

21.13%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

20.57%

-0.77%