PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYC с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYC и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и OUSA


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
-6.79%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-3.08%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%.


SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*

OUSA

1 день
0.09%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-0.81%
1 год
6.59%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Сравнение комиссий SPYC и OUSA

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.


Доходность на риск

SPYC vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYCOUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.48

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.79

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.64

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

2.59

+1.15

SPYC vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSA равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYCOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.15

Корреляция

Корреляция между SPYC и OUSA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и OUSA

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности OUSA в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и OUSA

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и OUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYCOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-33.12%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-9.80%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-19.54%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-6.57%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-3.54%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.42%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и OUSA

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYCOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.78%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

7.25%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

13.83%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

13.31%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

15.14%

+4.66%