PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYC с OUSA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPYC is actively managed, while OUSA is passively managed. Over the past 5 years, SPYC returned 9.47%/yr vs 8.53%/yr for OUSA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYC charges 0.28%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности SPYC и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 0.48%.

SPYC

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.87%
С начала года
5.45%
6 месяцев
3.83%
1 год
16.02%
3 года*
17.77%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—

OUSA

1 день
0.14%
1 месяц
-2.32%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-0.06%
1 год
10.34%
3 года*
11.93%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYC и OUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		5.45%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%8.23%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		0.48%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%4.48%

Correlation

The correlation between SPYC and OUSA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.80

The correlation between SPYC and OUSA shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYC и OUSA

Секторы
SPYC
OUSA

Технологии

39.9%
26.1%

Финансовые услуги

11.0%
18.0%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.7%

Здравоохранение

8.2%
13.8%

Промышленность

7.7%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.3%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPYC
39.9%
OUSA
26.1%

Финансовые услуги

SPYC
11.0%
OUSA
18.0%

Коммуникационные услуги

SPYC
10.5%
OUSA
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPYC
9.6%
OUSA
12.7%

Здравоохранение

SPYC
8.2%
OUSA
13.8%

Промышленность

SPYC
7.7%
OUSA
11.2%

Потребительский защитный сектор

SPYC
4.4%
OUSA
7.3%

Энергетика

SPYC
3.2%
OUSA

-

Коммунальные услуги

SPYC
2.0%
OUSA

-

Недвижимость

SPYC
1.8%
OUSA

-

Сырьевые материалы

SPYC
1.7%
OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с RSPSPYC с QQQMSPYC с SPYDSPYC с BUFFSPYC с VOOSPYC с SPYV
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

SPYC vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYCOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.06

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.60

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

4.37

-0.81

SPYC vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSA равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYC и OUSA

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYCOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-33.12%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-8.36%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-13.14%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-19.54%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-3.14%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-3.52%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.37%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и OUSA

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYCOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

2.92%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

7.42%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

9.82%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

13.31%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

15.17%

+4.51%

Сравнение комиссий SPYC и OUSA

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и OUSA

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности OUSA в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.43%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		0.89%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYC and OUSA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYC has higher volatility (5.54%) compared to OUSA (2.92%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs OUSA's -33.12%.

On 5-year performance, SPYC leads with 9.47% vs 8.53% for OUSA. On fees, SPYC is cheaper at 0.28% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYC has performed better with a 9.47% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYC is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.89% for SPYC.

They also come from different issuers: Simplify and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.48% for OUSA.

OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYC и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор