Сравнение SPYC с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
SPYC и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 29.26% | 9.10% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%.
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и OUSA
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
SPYC vs. OUSA — Ранг доходности на риск
SPYC
OUSA
Сравнение SPYC c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.79 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.64 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 2.59 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и OUSA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и OUSA
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и OUSA
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -33.12% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -9.80% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -19.54% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -6.57% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -3.54% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.42% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и OUSA
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.78% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 7.25% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 13.83% | +13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 13.31% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 15.14% | +4.66% |