Сравнение SPYC с MQQQ
SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) are both exchange-traded funds - SPYC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Simplify, while MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). SPYC is actively managed, while MQQQ is passively managed. Over the past year, SPYC returned 17.32% vs 77.21% for MQQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPYC charges 0.28%/yr vs 1.30%/yr for MQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и MQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у MQQQ с доходностью 37.15%.
SPYC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
MQQQ
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 37.15%
- 6 месяцев
- 33.30%
- 1 год
- 77.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYC и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 8.23% | 15.31% | 3.71% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 37.15% | 31.67% | 19.72% |
Correlation
The correlation between SPYC and MQQQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between SPYC and MQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYC vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
SPYC
MQQQ
Сравнение SPYC c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.08 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 11.06 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.41 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.29 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и MQQQ
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и MQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYC | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -42.16% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -25.23% | +11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.56% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -7.15% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 7.00% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и MQQQ
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 3.70%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYC | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 8.51% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 24.48% | -14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 32.18% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 43.18% | -23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 43.18% | -23.54% |
Сравнение комиссий SPYC и MQQQ
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и MQQQ
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MQQQ в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.47% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 0.87% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
SPYC and MQQQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQQQ has higher volatility (8.51%) compared to SPYC (3.70%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs MQQQ's -42.16%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 77.21% vs 17.32% for SPYC. On fees, SPYC is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SPYC has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 77.21% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYC is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
MQQQ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.87% for SPYC.
SPYC is categorized as Large Cap Growth Equities, while MQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Simplify and AXS. Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 1.30% for MQQQ.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYC и MQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор