Сравнение SPYC с MQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ).
SPYC и MQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и MQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 15.31% | 3.71% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | -11.27% | 31.67% | 19.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно выше, чем у MQQQ с доходностью -11.27%.
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
MQQQ
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и MQQQ
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Доходность на риск
SPYC vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
SPYC
MQQQ
Сравнение SPYC c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.51 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.69 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 5.73 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и MQQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и MQQQ
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MQQQ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 2.27% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и MQQQ
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и MQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -42.16% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -25.23% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -17.75% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -7.62% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 7.46% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и MQQQ
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 13.84% | -9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 26.46% | -15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 46.81% | -19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 44.28% | -24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 44.28% | -24.48% |