PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYC с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPYC is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past 5 years, SPYC returned 9.87%/yr vs 12.22%/yr for DLN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYC и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.93%.

SPYC

1 день
-0.84%
1 месяц
5.51%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.39%
3 года*
19.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYC и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		7.59%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%9.47%

Correlation

The correlation between SPYC and DLN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.82

The correlation between SPYC and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYC и DLN

Секторы
SPYC
DLN

Технологии

35.6%
20.1%

Финансовые услуги

11.8%
18.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.0%

Здравоохранение

8.5%
12.6%

Промышленность

8.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.3%

Энергетика

3.5%
8.5%

Коммунальные услуги

2.4%
5.9%

Недвижимость

1.9%
4.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

SPYC
35.6%
DLN
20.1%

Финансовые услуги

SPYC
11.8%
DLN
18.0%

Коммуникационные услуги

SPYC
11.2%
DLN
7.8%

Потребительский циклический сектор

SPYC
10.1%
DLN
5.0%

Здравоохранение

SPYC
8.5%
DLN
12.6%

Промышленность

SPYC
8.3%
DLN
7.9%

Потребительский защитный сектор

SPYC
4.9%
DLN
9.3%

Энергетика

SPYC
3.5%
DLN
8.5%

Коммунальные услуги

SPYC
2.4%
DLN
5.9%

Недвижимость

SPYC
1.9%
DLN
4.0%

Сырьевые материалы

SPYC
1.8%
DLN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с RSPSPYC с SPYDSPYC с BUFFSPYC с VOOSPYC с SPYV
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

SPYC vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.53

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.64

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.69

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

15.59

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.53

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.93

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SPYC и DLN

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYCDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-57.84%

+29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-6.10%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-13.71%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-16.26%

-12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.51%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-7.52%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

1.44%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и DLN

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYCDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.17%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

6.77%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

8.87%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

13.26%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

16.16%

+3.49%

Сравнение комиссий SPYC и DLN

И SPYC, и DLN имеют комиссию равную 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и DLN

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		0.87%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYC and DLN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYC has higher volatility (3.73%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs DLN's -57.84%.

On 5-year performance, DLN leads with 12.22% vs 9.87% for SPYC. Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DLN has performed better with a 12.22% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYC and DLN have the same expense ratio: 0.28% per year.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.87% for SPYC.

They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYC и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор