PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.MI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY5.MI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY5.MI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.MI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY5.MI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-3.12%4.37%33.74%22.06%-14.63%40.85%7.39%34.32%-1.24%6.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.17%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

SPY5.MI торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.MI показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY5.MI имеют среднегодовую доходность 13.64%, а акции SPY немного впереди с 13.81%.

SPY5.MI

1 день
1.65%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.13%
3 года*
16.08%
5 лет*
12.08%
10 лет*
13.64%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.46%
3 года*
15.68%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY5.MI:
SPY5.MI с VOOSPY5.MI с SPYL.DESPY5.MI с VWRL.ASSPY5.MI с GLAG.MISPY5.MI с CSSPX.MISPY5.MI с SPXS.MISPY5.MI с GLDV.MI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SPY5.MI и SPY

SPY5.MI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY5.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SPY5.MI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.MI
Ранг доходности на риск SPY5.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.MI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.MI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.MI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.MI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.MISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.44

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.76

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.70

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

2.95

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.MI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.MI на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.MI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.MISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.55

+0.46

Корреляция

Корреляция между SPY5.MI и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.MI и SPY

Дивидендная доходность SPY5.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%0.99%1.02%1.22%1.43%0.95%1.37%1.44%2.25%1.60%1.58%1.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SPY5.MI и SPY

Максимальная просадка SPY5.MI за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.MI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY5.MISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-55.19%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-12.05%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

-24.50%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-33.72%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-5.53%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-9.09%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.54%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.MI и SPY

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) составляет 3.61%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что SPY5.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY5.MISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.30%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.86%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

21.43%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

16.97%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

18.50%

-2.01%