PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.MI с GLDV.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY5.MI с GLDV.MI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI).

SPY5.MI и GLDV.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.MI и GLDV.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY5.MI и GLDV.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-3.12%4.37%33.74%22.06%-14.63%40.85%7.39%34.32%-1.24%6.85%
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.75%4.55%14.31%3.25%-1.62%25.05%-16.89%22.98%-4.10%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.MI показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у GLDV.MI с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции SPY5.MI превзошли акции GLDV.MI по среднегодовой доходности: 13.64% против 6.42% соответственно.

SPY5.MI

1 день
1.65%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.13%
3 года*
16.08%
5 лет*
12.08%
10 лет*
13.64%

GLDV.MI

1 день
0.60%
1 месяц
-1.45%
С начала года
4.75%
6 месяцев
8.15%
1 год
9.92%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.83%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Часто сравнивают с SPY5.MI:
SPY5.MI с VOOSPY5.MI с SPYL.DESPY5.MI с SPYSPY5.MI с GLAG.MISPY5.MI с VWRL.ASSPY5.MI с CSSPX.MISPY5.MI с SPXS.MI
Часто сравнивают с GLDV.MI:
GLDV.MI с TDIV.ASGLDV.MI с GXLE.LGLDV.MI с VHYL.ASGLDV.MI с ISPA.DEGLDV.MI с VWCE.DEGLDV.MI с IUKD.LGLDV.MI с SPYW.DE

Сравнение комиссий SPY5.MI и GLDV.MI

SPY5.MI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLDV.MI в 0.45%.

GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
SPY5.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SPY5.MI vs. GLDV.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.MI
Ранг доходности на риск SPY5.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.MI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.MI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.MI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GLDV.MI
Ранг доходности на риск GLDV.MI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDV.MI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDV.MI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDV.MI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDV.MI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.MI c GLDV.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.MIGLDV.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.81

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.11

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.08

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

4.80

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.MI vs. GLDV.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.MI на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDV.MI равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.MI и GLDV.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.MIGLDV.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.47

+0.54

Корреляция

Корреляция между SPY5.MI и GLDV.MI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.MI и GLDV.MI

Дивидендная доходность SPY5.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности GLDV.MI в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%0.99%1.02%1.22%1.43%0.95%1.37%1.44%2.25%1.60%1.58%1.69%
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.00%4.25%3.73%4.25%4.51%3.57%3.97%3.46%5.10%3.36%3.62%3.80%

Просадки

Сравнение просадок SPY5.MI и GLDV.MI

Максимальная просадка SPY5.MI за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки GLDV.MI в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.MI и GLDV.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY5.MIGLDV.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-41.02%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-9.18%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

-18.38%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-41.02%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-3.24%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-6.91%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.07%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.MI и GLDV.MI

SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SPY5.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDV.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY5.MIGLDV.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.08%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

6.63%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

12.26%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

12.38%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

14.85%

+1.64%