PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.MI с VWRL.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY5.MI с VWRL.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).

SPY5.MI и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.MI и VWRL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY5.MI и VWRL.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-3.12%4.37%33.74%22.06%-14.63%40.85%7.39%34.32%-1.24%6.85%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.19%8.40%25.57%18.07%-13.65%28.52%6.31%27.76%-4.68%8.95%

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.MI показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции SPY5.MI превзошли акции VWRL.AS по среднегодовой доходности: 13.64% против 11.39% соответственно.

SPY5.MI

1 день
1.65%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.13%
3 года*
16.08%
5 лет*
12.08%
10 лет*
13.64%

VWRL.AS

1 день
2.13%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
3.07%
1 год
13.51%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.01%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY5.MI:
SPY5.MI с VOOSPY5.MI с SPYL.DESPY5.MI с SPYSPY5.MI с GLAG.MISPY5.MI с CSSPX.MISPY5.MI с SPXS.MISPY5.MI с GLDV.MI
Часто сравнивают с VWRL.AS:
VWRL.AS с CSPX.LVWRL.AS с VUSA.ASVWRL.AS с VOOVWRL.AS с VTVWRL.AS с VUAA.LVWRL.AS с VGWL.DEVWRL.AS с BRK-A

Сравнение комиссий SPY5.MI и VWRL.AS

SPY5.MI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWRL.AS в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
SPY5.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SPY5.MI vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.MI
Ранг доходности на риск SPY5.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.MI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.MI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.MI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.MI c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.MIVWRL.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.85

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

3.85

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

15.56

-12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.MI vs. VWRL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.MI на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.AS равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.MI и VWRL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.MIVWRL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.71

+0.31

Корреляция

Корреляция между SPY5.MI и VWRL.AS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.MI и VWRL.AS

Дивидендная доходность SPY5.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VWRL.AS в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%0.99%1.02%1.22%1.43%0.95%1.37%1.44%2.25%1.60%1.58%1.69%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.40%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Просадки

Сравнение просадок SPY5.MI и VWRL.AS

Максимальная просадка SPY5.MI за все время составила -33.59%, примерно равная максимальной просадке VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.MI и VWRL.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY5.MIVWRL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-33.27%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.16%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

-21.00%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-33.27%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-3.97%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.43%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.62%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.MI и VWRL.AS

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SPY5.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY5.MIVWRL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.53%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

8.40%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

15.69%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

13.67%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

14.84%

+1.65%