Сравнение SPY5.MI с SPXS.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI).
SPY5.MI и SPXS.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. SPXS.MI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.MI и SPXS.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY5.MI и SPXS.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.MI SPDR S&P 500 UCITS ETF | -3.12% | 4.37% | 33.74% | 22.06% | -14.63% | 40.85% | 7.39% | 34.32% | -1.24% | 6.85% |
SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | -3.00% | 4.51% | 33.86% | 22.52% | -14.49% | 41.21% | 7.76% | 34.77% | -0.95% | 6.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.MI показывает доходность -3.12%, а SPXS.MI немного выше – -3.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY5.MI имеют среднегодовую доходность 13.64%, а акции SPXS.MI немного впереди с 13.88%.
SPY5.MI
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 13.64%
SPXS.MI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY5.MI и SPXS.MI
SPY5.MI берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPXS.MI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPY5.MI vs. SPXS.MI — Ранг доходности на риск
SPY5.MI
SPXS.MI
Сравнение SPY5.MI c SPXS.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.MI | SPXS.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 3.21 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.MI | SPXS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.87 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SPY5.MI и SPXS.MI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.MI и SPXS.MI
Дивидендная доходность SPY5.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как SPXS.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.MI SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.02% | 0.99% | 1.02% | 1.22% | 1.43% | 0.95% | 1.37% | 1.44% | 2.25% | 1.60% | 1.58% | 1.69% |
SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.MI и SPXS.MI
Максимальная просадка SPY5.MI за все время составила -33.59%, примерно равная максимальной просадке SPXS.MI в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.MI и SPXS.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY5.MI | SPXS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -33.57% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -13.20% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -23.10% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.59% | -33.57% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -5.11% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.41% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.22% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.MI и SPXS.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) имеют волатильность 3.61% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY5.MI | SPXS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.77% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 8.56% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 17.02% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 15.15% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 16.40% | +0.09% |