PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY4.DE с ESIF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY4.DE с ESIF.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) and ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - SPY4.DE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400, while ESIF.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY4.DE returned 9.07%/yr vs 21.09%/yr for ESIF.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY4.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY4.DE и ESIF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY4.DE показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у ESIF.DE с доходностью 10.01%.

SPY4.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
4.63%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.81%
1 год
28.05%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.05%

ESIF.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.47%
1 год
33.33%
3 года*
31.77%
5 лет*
21.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY4.DE и ESIF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		17.82%-3.63%18.67%13.23%-8.82%35.58%3.33%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		10.01%47.72%25.25%21.60%-2.85%29.01%2.38%

Correlation

The correlation between SPY4.DE and ESIF.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.57

The correlation between SPY4.DE and ESIF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с VOOSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с IJHSPY4.DE с GLD
Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с EUFNESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DE

Доходность на риск

SPY4.DE vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY4.DE c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPY4.DEESIF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.84

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.61

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

2.69

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

9.18

+4.95

SPY4.DE vs. ESIF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY4.DE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIF.DE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY4.DE и ESIF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY4.DE и ESIF.DE

Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки ESIF.DE в -22.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и ESIF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY4.DEESIF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-22.87%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-12.35%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.11%

-17.08%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-22.87%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.35%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.10%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.62%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY4.DE и ESIF.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) составляет 2.60%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что SPY4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY4.DEESIF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

5.05%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

15.05%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

18.08%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

19.04%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

18.85%

+0.62%

Сравнение комиссий SPY4.DE и ESIF.DE

SPY4.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESIF.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY4.DE и ESIF.DE

Ни SPY4.DE, ни ESIF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPY4.DE and ESIF.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for SPY4.DE.

SPY4.DE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ESIF.DE is Financials Equities. SPY4.DE tracks S&P MidCap 400, while ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SPY4.DE and 0.18% for ESIF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY4.DE и ESIF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор