Сравнение SPY с XDEV.DE
SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XDEV.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 13.05%/yr for XDEV.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY и XDEV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY торгуется в USD, в то время как XDEV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 32.62%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции XDEV.DE по среднегодовой доходности: 15.42% против 13.05% соответственно.
SPY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.42%
XDEV.DE
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 32.62%
- 6 месяцев
- 35.11%
- 1 год
- 63.51%
- 3 года*
- 28.44%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам SPY и XDEV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.07% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 32.62% | 40.82% | 5.25% | 19.34% | -10.06% | 20.34% | -3.95% | 19.47% | -14.62% | 23.06% |
Correlation
The correlation between SPY and XDEV.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between SPY and XDEV.DE shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск
SPY
XDEV.DE
Сравнение SPY c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY | XDEV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.68 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 7.29 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 26.00 | -13.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY и XDEV.DE
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки XDEV.DE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и XDEV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -39.47% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -8.51% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -15.96% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -26.32% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -39.47% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.89% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -11.38% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.39% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и XDEV.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.44% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 12.82% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 15.59% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.03% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.74% | +0.22% |
Сравнение комиссий SPY и XDEV.DE
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDEV.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и XDEV.DE
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как XDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPY and XDEV.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.DE.
SPY is categorized as S&P 500, while XDEV.DE is Global Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: State Street and DWS. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.25% for XDEV.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY и XDEV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор