Сравнение XDEV.DE с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
XDEV.DE и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEV.DE - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEV.DE или IWDA.L.
Основные характеристики
| XDEV.DE | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.70% | 17.58% |
| Дох-ть за 1 год | 16.04% | 29.66% |
| Дох-ть за 3 года | 7.74% | 6.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.77% | 11.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.85% | 9.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 3.51 |
| Коэф-т Мартина | 7.72 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 11.24% |
| Макс. просадка | -35.28% | -34.11% |
| Текущая просадка | -1.81% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между XDEV.DE и IWDA.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.DE и IWDA.L
С начала года, XDEV.DE показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 17.58%. За последние 10 лет акции XDEV.DE уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEV.DE и IWDA.L
XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEV.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.DE и IWDA.L
Ни XDEV.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.73% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDEV.DE и IWDA.L
Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.28%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.DE и IWDA.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) составляет 2.23%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.