Сравнение XDEV.DE с QDIV
XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XDEV.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEV.DE returned 17.17%/yr vs 8.67%/yr for QDIV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEV.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for QDIV.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.DE и QDIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEV.DE торгуется в EUR, в то время как QDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDIV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.DE показывает доходность 31.86%, что значительно выше, чем у QDIV с доходностью 16.00%.
XDEV.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.73%
- 6 месяцев
- 25.75%
- С начала года
- 31.86%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 11.68%
QDIV
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEV.DE и QDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 31.86% | 24.74% | 11.64% | 15.69% | -4.81% | 30.64% | -12.50% | 22.05% | -9.98% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 16.00% | -9.09% | 17.92% | 2.03% | 5.67% | 38.64% | -8.21% | 31.91% | -10.71% |
Correlation
The correlation between XDEV.DE and QDIV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between XDEV.DE and QDIV has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEV.DE vs. QDIV — Ранг доходности на риск
XDEV.DE
QDIV
Сравнение XDEV.DE c QDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEV.DE | QDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.24 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.86 | 3.14 | +6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.57 | 7.88 | +24.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEV.DE и QDIV
Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки QDIV в -39.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и QDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEV.DE | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -39.46% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -5.93% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -20.70% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -20.70% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | 0.00% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -6.80% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.35% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.DE и QDIV
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEV.DE | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.01% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 9.43% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 12.85% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 15.32% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 19.76% | -3.08% |
Сравнение комиссий XDEV.DE и QDIV
XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.DE и QDIV
XDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 2.88% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEV.DE and QDIV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.DE.
XDEV.DE is categorized as Global Equities, while QDIV is Dividend. XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD, while QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index. They also come from different issuers: DWS and Global X. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.DE and 0.20% for QDIV.
Подберите оптимальное распределение для XDEV.DE и QDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор