Сравнение XDEV.DE с QDIV
XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XDEV.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEV.DE returned 17.35%/yr vs 7.29%/yr for QDIV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEV.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for QDIV.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.DE и QDIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEV.DE торгуется в EUR, в то время как QDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDIV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.DE показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у QDIV с доходностью 10.12%.
XDEV.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 38.48%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 12.35%
QDIV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEV.DE и QDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 35.07% | 24.76% | 11.62% | 15.67% | -4.96% | 30.90% | -12.53% | 22.09% | -10.39% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 10.12% | -9.09% | 17.92% | 2.03% | 5.67% | 38.64% | -8.21% | 31.91% | -10.71% |
Correlation
The correlation between XDEV.DE and QDIV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between XDEV.DE and QDIV shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEV.DE vs. QDIV — Ранг доходности на риск
XDEV.DE
QDIV
Сравнение XDEV.DE c QDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEV.DE | QDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.18 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.38 | 2.20 | +8.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.12 | 5.41 | +33.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEV.DE | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52 | 1.06 | +3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.48 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.43 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XDEV.DE и QDIV
Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки QDIV в -39.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и QDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEV.DE | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -39.46% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -5.93% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -20.70% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -20.70% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -4.99% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -6.86% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.41% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.DE и QDIV
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEV.DE | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 2.66% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 8.68% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 12.36% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 15.26% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 19.81% | -3.91% |
Сравнение комиссий XDEV.DE и QDIV
XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.DE и QDIV
XDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 2.98% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEV.DE and QDIV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.DE.
XDEV.DE is categorized as Global Equities, while QDIV is Dividend. XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD, while QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index. They also come from different issuers: DWS and Global X. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.DE and 0.20% for QDIV.
Подберите оптимальное распределение для XDEV.DE и QDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор