Сравнение XDEV.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
XDEV.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEV.DE - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEV.DE или SXR8.DE.
Основные характеристики
| XDEV.DE | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.52% | 31.70% |
| Дох-ть за 1 год | 18.58% | 38.45% |
| Дох-ть за 3 года | 7.88% | 12.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.33% | 16.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.03% | 14.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.35 | 20.46 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.03% | 11.87% |
| Макс. просадка | -35.28% | -33.78% |
| Текущая просадка | -1.45% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XDEV.DE и SXR8.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.DE и SXR8.DE
С начала года, XDEV.DE показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 31.70%. За последние 10 лет акции XDEV.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 8.03% против 14.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEV.DE и SXR8.DE
XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEV.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.DE и SXR8.DE
Ни XDEV.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.73% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDEV.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.28%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.DE и SXR8.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) составляет 3.19%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.