PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с PMMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с PMMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PMMY is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPY is passively managed, while PMMY is actively managed. Over the past year, SPY returned 28.50% vs 6.01% for PMMY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.

Доходность

Сравнение доходности SPY и PMMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 2.25%.

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%

PMMY

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.25%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и PMMY

2026 (YTD)2025
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%23.17%
PMMY
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May		2.25%4.59%

Correlation

The correlation between SPY and PMMY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.78

The correlation between SPY and PMMY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с PMMY:
PMMY с CPSPPMMY с TMARPMMY с APXMPMMY с XBJLPMMY с PQOCPMMY с MARMPMMY с KFEB

Доходность на риск

SPY vs. PMMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PMMY
Ранг доходности на риск PMMY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c PMMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYPMMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
5.38

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
9.05

-5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

2.46

-1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

17.01

-13.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

90.26

-75.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. PMMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа PMMY равного 5.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и PMMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYPMMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

5.38

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

4.59

-4.00

Просадки

Сравнение просадок SPY и PMMY

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и PMMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYPMMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-0.36%

-54.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-0.36%

-8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-0.04%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.07%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и PMMY

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYPMMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.34%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

0.87%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

1.12%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

1.39%

+15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

1.39%

+16.54%

Сравнение комиссий SPY и PMMY

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PMMY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и PMMY

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как PMMY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMMY
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and PMMY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to PMMY (0.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs PMMY's -0.36%.

On 1-year performance, SPY leads with 28.50% vs 6.01% for PMMY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PMMY has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 28.50% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PMMY.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for PMMY.

SPY is categorized as S&P 500, while PMMY is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and PGIM. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.50% for PMMY.

PMMY currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и PMMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор