- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 30 апр. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 159
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.28K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMMY
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции PMMY — $27.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) показал доход в 3.03% с начала года и 5.46% за последние 12 месяцев.
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PMMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 94% месяцев были с положительной доходностью, а 6% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -0.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении PMMY закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 12 мая 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -0.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.36% | 0.09% | 0.74% | 0.66% | -0.04% | 0.41% | 0.45% | 3.03% | ||||
| 2025 | 0.59% | 0.96% | 0.35% | 0.57% | 0.59% | 0.35% | 0.36% | 0.60% | 4.44% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May has an annualized alpha of 3.28%, beta of 0.10, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2025.
- This ETF captured 12.17% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -21.38%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.10 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.28%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 12.17%
- Участие в снижении
- -21.38%
Комиссия
Комиссия PMMY составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMMY имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.32 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.17 | 2.50 | +6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.85 | 10.58 | +37.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 0.60%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-0.60%июнь 2026 г. | 5d | 26d | 1mo 1dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-0.36%июль 2026 г. | 13d | 2d | 15dиюль 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-0.36%март 2026 г. | 1d | 5d | 6dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.34%май 2025 г. | 1d | 9d | 9dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.29%нояб. 2025 г. | 8d | 4d | 12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| PMMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -56.78% | +56.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -9.10% | +8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -10.69% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.14% | -2.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMMY
Добавьте PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMMY