Сравнение PMMY с XBJL
PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) and XBJL (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PMMY returned 5.46% vs 11.94% for XBJL. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PMMY charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for XBJL.
Доходность
Сравнение доходности PMMY и XBJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMMY показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у XBJL с доходностью 6.47%.
PMMY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.99%
XBJL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 6.47%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $174.64 | $4.28K | $24.93K | |
| $346.96K | $254.45K | $166.83K |
Сравнение доходности по годам PMMY и XBJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 3.03% | 4.44% |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 6.47% | 13.13% |
Correlation
The correlation between PMMY and XBJL is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.69 |
The correlation between PMMY and XBJL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMMY vs. XBJL — Ранг доходности на риск
PMMY
XBJL
Сравнение PMMY c XBJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMMY | XBJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.51 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.17 | 3.63 | +5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.85 | 19.96 | +27.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMMY и XBJL
Максимальная просадка PMMY за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки XBJL в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMY и XBJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMMY | XBJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -11.78% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -3.30% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.59% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.60% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMMY и XBJL
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) составляет 0.61%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что PMMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMMY | XBJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 2.20% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 4.18% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 5.18% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.55% | 9.93% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 9.87% | -8.32% |
Сравнение комиссий PMMY и XBJL
PMMY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XBJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMMY и XBJL
Ни PMMY, ни XBJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMMY and XBJL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBJL has higher volatility (2.20%) compared to PMMY (0.61%). In terms of maximum drawdown, PMMY dropped -0.60% vs XBJL's -11.78%.
On 1-year performance, XBJL leads with 11.94% vs 5.46% for PMMY. On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMMY has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBJL has performed better with a 11.94% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for XBJL.
PMMY and XBJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMMY and 0.79% for XBJL.
PMMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMMY и XBJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор