Сравнение SPY с JEDI.DE
SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JEDI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPY returned 20.86%/yr vs 70.22%/yr for JEDI.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPY charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for JEDI.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY и JEDI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY торгуется в USD, в то время как JEDI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEDI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у JEDI.DE с доходностью 74.93%.
SPY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.42%
JEDI.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 74.93%
- 6 месяцев
- 79.85%
- 1 год
- 187.84%
- 3 года*
- 70.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPY и JEDI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.07% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | 1.34% |
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 74.93% | 94.34% | 43.44% | 11.98% | 7.01% |
Correlation
The correlation between SPY and JEDI.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY vs. JEDI.DE — Ранг доходности на риск
SPY
JEDI.DE
Сравнение SPY c JEDI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY | JEDI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.56 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 8.60 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 28.11 | -15.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY и JEDI.DE
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки JEDI.DE в -26.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и JEDI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -26.75% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -24.02% | +15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -26.75% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -14.10% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -7.18% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 7.36% | -5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и JEDI.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEDI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 18.67% | -14.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 34.86% | -25.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 44.38% | -32.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 33.25% | -16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 33.25% | -15.29% |
Сравнение комиссий SPY и JEDI.DE
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEDI.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и JEDI.DE
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SPY and JEDI.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for JEDI.DE.
SPY is categorized as S&P 500, while JEDI.DE is Industrials Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while JEDI.DE tracks MVIS Global Space Industry ESG. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.55% for JEDI.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY и JEDI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор