PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXV с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с PBFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both exchange-traded funds - SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index, while PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPXV is passively managed, while PBFR is actively managed. Over the past year, SPXV returned 29.54% vs 12.83% for PBFR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 4.52%.

SPXV

1 день
-0.77%
1 месяц
5.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.52%
1 год
29.54%
3 года*
24.48%
5 лет*
14.80%
10 лет*
16.38%

PBFR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.34%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXV и PBFR

2026 (YTD)20252024
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		12.35%18.40%10.65%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.52%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between SPXV and PBFR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between SPXV and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXV и PBFR

Секторы
SPXV
PBFR

Технологии

38.9%
36.2%

Финансовые услуги

12.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

12.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.1%

Промышленность

9.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Технологии

SPXV
38.9%
PBFR
36.2%

Финансовые услуги

SPXV
12.9%
PBFR
11.9%

Коммуникационные услуги

SPXV
12.3%
PBFR
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPXV
11.1%
PBFR
10.1%

Промышленность

SPXV
9.1%
PBFR
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPXV
5.4%
PBFR
4.9%

Энергетика

SPXV
3.8%
PBFR
3.5%

Коммунальные услуги

SPXV
2.6%
PBFR
2.3%

Недвижимость

SPXV
2.1%
PBFR
1.9%

Сырьевые материалы

SPXV
1.9%
PBFR
1.8%

Здравоохранение

SPXV

-

PBFR
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с XLKSPXV с SPXU
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

SPXV vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXVPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.99

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.36

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.66

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.57

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

24.09

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXV vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXVPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.99

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.54

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SPXV и PBFR

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-8.50%

-25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-2.82%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.16%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-0.63%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.53%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и PBFR

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

0.64%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

3.34%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

4.33%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

6.89%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

6.89%

+11.12%

Сравнение комиссий SPXV и PBFR

SPXV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и PBFR

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности PBFR в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.89%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXV and PBFR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXV has higher volatility (3.16%) compared to PBFR (0.64%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, SPXV leads with 29.54% vs 12.83% for PBFR. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXV has performed better with a 29.54% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PBFR.

SPXV has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.01% for PBFR.

SPXV is categorized as S&P 500, while PBFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and PGIM. Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор