PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с QTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SPXU is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SPXU returned -35.03%/yr vs 13.77%/yr for QTAP. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.58%.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

QTAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.58%
6 месяцев
15.43%
1 год
25.33%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-45.63%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.58%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between SPXU and QTAP is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.88

The correlation between SPXU and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и QTAP

Секторы
SPXU
QTAP

Финансовые услуги

70.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

SPXU

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

QTAP
8.7%

Энергетика

SPXU

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

SPXU

-

QTAP
5.1%

Промышленность

SPXU

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

SPXU

-

QTAP
0.1%

Технологии

SPXU

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

SPXU

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

SPXU vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
4.57

-5.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
8.42

-10.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

2.21

-1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

15.04

-16.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

79.40

-81.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

4.57

-5.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.73

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.75

-1.59

Просадки

Сравнение просадок SPXU и QTAP

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-29.44%

-70.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-1.69%

-49.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-13.03%

-71.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-29.44%

-60.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.18%

-99.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-5.03%

-88.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

0.32%

+29.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и QTAP

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

1.30%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

3.98%

+22.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

5.56%

+29.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

18.88%

+31.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

18.77%

+34.60%

Сравнение комиссий SPXU и QTAP

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и QTAP

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and QTAP have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (8.41%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.77% vs -35.03% for SPXU. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.77% return vs -35.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор