PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.92%/yr vs 17.48%/yr for KORU. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -41.92% против 17.48% соответственно.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between SPXU and KORU is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.59

The correlation between SPXU and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и KORU

Секторы
SPXU
KORU

Финансовые услуги

70.6%
16.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

52.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
KORU
16.7%

Сырьевые материалы

SPXU

-

KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

KORU
5.8%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

KORU
1.8%

Энергетика

SPXU

-

KORU
1.4%

Здравоохранение

SPXU

-

KORU
3.5%

Промышленность

SPXU

-

KORU
20.4%

Недвижимость

SPXU

-

KORU

-

Технологии

SPXU

-

KORU
52.3%

Коммунальные услуги

SPXU

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

SPXU vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
13.88

-15.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
4.85

-7.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.67

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

28.19

-29.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

89.21

-90.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

13.88

-15.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.24

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.22

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.11

-0.95

Просадки

Сравнение просадок SPXU и KORU

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-95.79%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-61.39%

+10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-73.71%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-93.35%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-95.79%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-17.01%

-82.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-57.52%

-35.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

19.36%

+10.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 8.41%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

60.60%

-52.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

111.66%

-84.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

124.91%

-89.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

85.28%

-34.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

79.99%

-26.62%

Сравнение комиссий SPXU и KORU

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и KORU

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and KORU have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs -41.92% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs -41.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.16% for KORU.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор