Сравнение SPXU с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
SPXU и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -39.88% против 3.68% соответственно.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и KORU
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
SPXU vs. KORU — Ранг доходности на риск
SPXU
KORU
Сравнение SPXU c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 6.40 | -7.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 3.79 | -4.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.54 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 11.58 | -12.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 41.52 | -42.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 6.40 | -7.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.06 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.05 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | -0.02 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и KORU составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и KORU
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и KORU
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -95.79% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -61.39% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -93.54% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -95.79% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -53.60% | -46.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -58.03% | -35.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 17.13% | +38.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 16.20%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 59.12% | -42.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 93.35% | -65.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 106.33% | -51.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 78.49% | -28.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 76.33% | -23.00% |