PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SPXU returned -48.96% vs 850.63% for DLLL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.62%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

SPXU

1 день
2.06%
1 месяц
-13.20%
С начала года
-25.62%
6 месяцев
-25.04%
1 год
-48.96%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.89%
10 лет*
-41.95%

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и DLLL

2026 (YTD)2025
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.62%-34.91%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%

Correlation

The correlation between SPXU and DLLL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.52

The correlation between SPXU and DLLL has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и DLLL

Секторы
SPXU
DLLL

Финансовые услуги

70.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
DLLL

-

Сырьевые материалы

SPXU

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

SPXU

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

DLLL

-

Энергетика

SPXU

-

DLLL

-

Здравоохранение

SPXU

-

DLLL

-

Промышленность

SPXU

-

DLLL

-

Недвижимость

SPXU

-

DLLL

-

Технологии

SPXU

-

DLLL
66.7%

Коммунальные услуги

SPXU

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

SPXU vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
6.65

-8.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
4.81

-7.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.60

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

15.02

-15.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

31.34

-32.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

6.65

-8.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

3.16

-4.00

Просадки

Сравнение просадок SPXU и DLLL

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-68.58%

-31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-57.19%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-18.86%

-81.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-25.91%

-67.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.06%

27.36%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 8.58%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

69.39%

-60.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.85%

102.08%

-75.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

129.28%

-93.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.33%

130.55%

-80.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.38%

130.55%

-77.17%

Сравнение комиссий SPXU и DLLL

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и DLLL

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.89%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and DLLL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to SPXU (8.58%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -48.96% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -48.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

SPXU has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.00% for DLLL.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор