PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU.TO с ZSP-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU.TO с ZSP-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU.TO (BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF) and ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) are both exchange-traded funds - SPXU.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Global X, while ZSP-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SPXU.TO is actively managed, while ZSP-U.TO is passively managed. Over the past 10 years, SPXU.TO returned 29.12%/yr vs 15.69%/yr for ZSP-U.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPXU.TO и ZSP-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXU.TO торгуется в CAD, в то время как ZSP-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXU.TO показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у ZSP-U.TO с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции SPXU.TO превзошли акции ZSP-U.TO по среднегодовой доходности: 29.12% против 15.69% соответственно.

SPXU.TO

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
13.12%
С начала года
16.00%
1 год
33.69%
3 года*
29.18%
5 лет*
15.39%
10 лет*
29.12%

ZSP-U.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
9.98%
С начала года
13.11%
1 год
23.99%
3 года*
22.09%
5 лет*
15.44%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU.TO и ZSP-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU.TO
BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF		16.00%22.49%40.87%43.60%-40.81%57.51%134.75%61.37%-16.43%42.05%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		13.11%12.35%34.94%23.04%-13.35%28.39%15.60%25.59%2.56%13.20%

Correlation

The correlation between SPXU.TO and ZSP-U.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.75

The correlation between SPXU.TO and ZSP-U.TO shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Часто сравнивают с SPXU.TO:
SPXU.TO с NRGU.TOSPXU.TO с CFOU.TOSPXU.TO с SOXU.TOSPXU.TO с HSAV.TOSPXU.TO с CBIL.TOSPXU.TO с TQQQ.TOSPXU.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с VFV.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TO

Доходность на риск

SPXU.TO vs. ZSP-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU.TO
Ранг доходности на риск SPXU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU.TO c ZSP-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXU.TOZSP-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.86

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.60

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.69

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

9.91

-2.56

SPXU.TO vs. ZSP-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP-U.TO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU.TO и ZSP-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU.TO и ZSP-U.TO

Максимальная просадка SPXU.TO за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки ZSP-U.TO в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU.TO и ZSP-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXU.TOZSP-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-27.70%

-32.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-8.96%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-19.35%

-16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-22.73%

-25.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-27.70%

-32.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.40%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-3.47%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.43%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU.TO и ZSP-U.TO

BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что SPXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXU.TOZSP-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

3.51%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

10.49%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.01%

12.97%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

17.81%

+15.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.74%

18.50%

+29.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU.TO и ZSP-U.TO

SPXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSP-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU.TO
BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.80%0.85%1.04%1.38%1.55%1.15%1.57%1.41%1.67%1.58%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPXU.TO and ZSP-U.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXU.TO is categorized as Leveraged Equities, while ZSP-U.TO is S&P 500. They also come from different issuers: Global X and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU.TO и ZSP-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор