Сравнение SPXT с PMMY
SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while PMMY is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPXT is passively managed, while PMMY is actively managed. Over the past year, SPXT returned 18.49% vs 5.46% for PMMY. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 3.03%.
SPXT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 8.78%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 11.98%
PMMY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $174.64 | $4.28K | $24.93K | |
| $2.20M | $2.00M | $1.63M |
Сравнение доходности по годам SPXT и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 8.78% | 17.18% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 3.03% | 4.44% |
Correlation
The correlation between SPXT and PMMY is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.69 |
The correlation between SPXT and PMMY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXT vs. PMMY — Ранг доходности на риск
SPXT
PMMY
Сравнение SPXT c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXT | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.96 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 9.17 | -6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 47.85 | -37.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXT и PMMY
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXT | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -0.60% | -33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -0.60% | -7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -0.06% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.11% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и PMMY
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXT | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 0.61% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 1.22% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 1.41% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 1.55% | +13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 1.55% | +14.67% |
Сравнение комиссий SPXT и PMMY
SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и PMMY
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как PMMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.32% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
SPXT and PMMY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXT has higher volatility (3.72%) compared to PMMY (0.61%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs PMMY's -0.60%.
On 1-year performance, SPXT leads with 18.49% vs 5.46% for PMMY. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PMMY has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXT has performed better with a 18.49% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PMMY.
SPXT has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for PMMY.
SPXT is categorized as S&P 500, while PMMY is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and PGIM. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.50% for PMMY.
PMMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXT и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор