PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с EQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с EQL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO).

SPXT и EQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и EQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и EQL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-2.11%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-6.92%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		0.47%11.02%17.32%22.41%-5.56%38.04%24.10%38.21%-9.84%
Разные валюты инструментов

SPXT торгуется в USD, в то время как EQL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у EQL.TO с доходностью 0.47%.

SPXT

1 день
2.14%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.86%
3 года*
15.27%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.15%

EQL.TO

1 день
2.12%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.91%
1 год
12.33%
3 года*
15.08%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с SPXVSPXT с USMV
Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO

Сравнение комиссий SPXT и EQL.TO

SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии EQL.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Доходность на риск

SPXT vs. EQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c EQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTEQL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.70

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

4.62

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. EQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL.TO равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и EQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.82

-0.12

Корреляция

Корреляция между SPXT и EQL.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и EQL.TO

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности EQL.TO в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.46%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и EQL.TO

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки EQL.TO в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и EQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXTEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-30.47%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-13.01%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-17.60%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.34%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.23%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.42%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и EQL.TO

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 4.28%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXTEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.57%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

9.31%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

17.65%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

16.70%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

19.80%

-3.58%