Сравнение SPXS с UTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL).
SPXS и UTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и UTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и UTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -31.46% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 22.85%.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и UTSL
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии UTSL в 0.99%.
Доходность на риск
SPXS vs. UTSL — Ранг доходности на риск
SPXS
UTSL
Сравнение SPXS c UTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | UTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.92 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.39 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.60 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 3.63 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.92 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.27 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.18 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и UTSL составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и UTSL
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности UTSL в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и UTSL
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и UTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.55% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -27.94% | -37.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -68.01% | -19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -9.55% | -90.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -33.60% | -62.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 12.31% | +43.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и UTSL
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеют волатильность 16.19% и 15.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 15.76% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 31.17% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 47.13% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 51.60% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 59.38% | -5.89% |