Сравнение SPXS с MUU
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while MUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. SPXS is passively managed, while MUU is actively managed. Over the past year, SPXS returned -48.73% vs 6522.95% for MUU. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -25.49%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 961.23%.
SPXS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -24.86%
- 1 год
- -48.73%
- 3 года*
- -42.68%
- 5 лет*
- -34.76%
- 10 лет*
- -42.01%
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -25.49% | -41.53% | -3.78% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 961.23% | 599.03% | -43.09% |
Correlation
The correlation between SPXS and MUU is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between SPXS and MUU has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. MUU — Ранг доходности на риск
SPXS
MUU
Сравнение SPXS c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -51.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.91 | -1.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 125.85 | -126.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 426.84 | -428.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.38 | 50.40 | -51.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 6.68 | -7.52 |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и MUU
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.07% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.77% | -52.72% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.30% | -23.44% | -72.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 15.51% | +14.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 8.51%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 54.78%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 54.78% | -46.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 105.07% | -78.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.54% | 131.77% | -96.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.39% | 133.67% | -83.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 133.67% | -80.13% |
Сравнение комиссий SPXS и MUU
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и MUU
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности MUU в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.91% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and MUU have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (54.78%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 6522.95% vs -48.73% for SPXS. On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 6522.95% return vs -48.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.46% for MUU.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while MUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 1.06% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (50.40 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор