Сравнение SPXS с MUU
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXS
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -18.37%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- -40.67%
- 5 лет*
- -33.53%
- 10 лет*
- -42.08%
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 7.08% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between SPXS and MUU is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. MUU — Ранг доходности на риск
SPXS
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPXS c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и MUU
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -26.28% | -73.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -26.28% | -73.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.29% | -10.19% | -86.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.37% | 295.32% | -257.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 295.32% | -244.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.59% | 295.32% | -241.73% |
Сравнение комиссий SPXS и MUU
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и MUU
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как MUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.62% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and MUU have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for MUU.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while MUU is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор