Сравнение SPXS с EMTY
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXS returned -33.62%/yr vs -3.31%/yr for EMTY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -1.42%.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -12.55% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
Correlation
The correlation between SPXS and EMTY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between SPXS and EMTY has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. EMTY — Ранг доходности на риск
SPXS
EMTY
Сравнение SPXS c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.02 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.06 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 0.12 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и EMTY
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.62% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -13.91% | -29.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -30.83% | -53.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -30.83% | -59.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -75.40% | -24.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -54.54% | -41.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 6.48% | +18.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и EMTY
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 6.25% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 13.24% | +16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 18.14% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 22.42% | +28.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 25.60% | +27.90% |
Сравнение комиссий SPXS и EMTY
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и EMTY
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности EMTY в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and EMTY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to EMTY (6.25%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs EMTY's -77.62%.
On 5-year performance, EMTY leads with -3.31% vs -33.62% for SPXS. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -3.31% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.30% for EMTY.
SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор