Сравнение SPXS с EMTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY).
SPXS и EMTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. EMTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и EMTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -10.22% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -2.38% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -14.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у EMTY с доходностью -2.38%.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
EMTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -4.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и EMTY
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Доходность на риск
SPXS vs. EMTY — Ранг доходности на риск
SPXS
EMTY
Сравнение SPXS c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.52 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.59 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.44 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.59 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.21 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.45 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и EMTY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и EMTY
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности EMTY в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.57% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и EMTY
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и EMTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.62% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -25.41% | -39.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -30.83% | -56.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -75.63% | -24.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -53.58% | -42.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 19.07% | +36.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и EMTY
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 4.18% | +12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 12.20% | +16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 20.25% | +34.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 22.40% | +28.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 25.75% | +27.74% |